Nuwe bewegende gemiddelde

VN Hysbak Iran sanksies: FEZ Val Steil op Terug van ru-olie VN Hysbak Iran sanksies: FEZ Val Steil op Terug van ru-olie (Deel 5 van 5) Bewegende gemiddelde Ontleding van olie en gas industrie FEZ se Deur Sarah Sands & bull; 18 Januarie 2016 14:58 EST FEZ se olie en gas industrie Die olie - en gasbedryf het 3,8% op Vrydag, Januarie 15, 2016, as gevolg van nuwe laagtepunte in ru-olie. Soos ons reeds gesien het, as gevolg van die verligting van internasionale sanksies teen Iran, ru-olie getref nuwe laagtepunte in die globale mark en het naby 12-jaar laagtepunt. Olie en gas aandele soos Totaal (TOT), ENI SpA (EAA), en Repsol het 3%, 3.5%, en 4.8% onderskeidelik, daardie dag. Kom ons kyk na hul prestasie deur gebruik te maak van bewegende gemiddeldes. ontleders se raming Die Realistiese Besprekings Ek het 'n kolom wat gemiddeldes nog 'n kolom, 'n reeks bewegende gemiddeldes vir 'n grafiek te vorm. Vir 'n bewegende gemiddelde met behulp van 'n voorbeeld lengte van 4, dit lyk iets soos hierdie: B2 = GEMIDDELDE (A1: A2) B3 = GEMIDDELDE (A1: A3) B4 = GEMIDDELDE (A1: A4) B5 = GEMIDDELDE (A2: A5) B6 = GEMIDDELDE (A3: A6) Eenvoudig genoeg. Kom ons sê ek het 'n benoemde reeks dat die aantal monsters bevat (ons sal dit & quot noem; SampleSize & quot;). Op die oomblik is ek skryf hierdie hardcoded formules in 'n VBA lus, en die aanpassing van die eerste sel in die gemiddelde gebaseer op die steekproefgrootte. In die bogenoemde voorbeeld, ek sluit die eerste sel tot A1 tot ek by die 5de ry, op watter punt is dit 'n ware bewegende gemiddelde. Dit werk goed, maar die probleem is ek moet weer uit te voer die lus om nuwe hard-gekodeerde formules die steekproefgrootte veranderinge te skep in elke sel enige tyd. en dit is nie baie doeltreffend as gevolg van ander dinge wat aan die gang is in die lus. Hoe kan ek skryf 'n permanente dinamiese formule vir elke sel, wat verantwoordelik sou wees vir die veranderlike steekproefgrootte? Pseudo-kode sou so iets wees: B4 = As SampleSize & gt; = thisRow dan GEMIDDELDE (A1: A thisRow) anders GEMIDDELDE (A thisRow - SampleSize + 1: 'n thisRow) B5 = As SampleSize & gt; = thisRow dan GEMIDDELDE (A1: A thisRow) anders GEMIDDELDE (A thisRow-SampleSize + 1: 'n thisRow) B6 = As SampleSize & gt; = thisRow dan GEMIDDELDE (A1: A thisRow) anders GEMIDDELDE (A thisRow-SampleSize + 1: 'n thisRow) Die idee is eenvoudig, maar ek is 'n leë teken. Enige hulp waardeer! (Gekleurde teks lyk beter werk as kode tags) Nuwe bewegende gemiddelde Ek afgelaai Hull bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde en 'n Kalmann Filter vandag. In die figuur, die blou / rooi is HMA (8), siaan is AMA (10), geel is EMO (9) as vergelyking. [] [] Let daarop dat HMA is super vinnig en volg die prys nou. AMA lags meer, maar doen 'n goeie werk van gladstryking outt die geraas. EMO is soos gewoonlik en baie laggy. 'N Strategie Ek dink aan is om te gebruik 3 verskillende MA se plaas van net EMO om die voorheen bespreek 3EMA crossover strategie te verbeter. Die probleem met die 3 EMO crossover strategie is dat EMO lags te veel, so dit is nie goed vir die dag handel so reaksietyd is die sleutel tot vang / verlaat van die golwe. Miskien met behulp van die HMA as die vinnige MA, AMA as die basis, en iets anders om te verifieer die tendens kan werk. Soos ek voorheen gesê het, onthou om iets te gebruik om uit te filtreer die whipsaws. Maar moenie iets laggy as dit die hele doel van 'n vinnige aanduiding sou verslaan. Ook, kan HMA gebruik word as 'n volmag uit te stryk 'n paar insette. maw RSI (HMA (naby, 8), 14) of HMA (RSI (naby, 14), 8). []: Http://bp1.blogger. com/_Vlx60iTPx5s/R4EXOvY4uYI/AAAAAAAAAE0/APxlgKxuETU/s1600-h/3mas. jpg 6 Januarie 2008 in die handel Beste bewegende gemiddelde Instellings 'N persoonlike verhaal. Ek het eers met die konsep vir die 3 Varkies MTF Trading Strategie by die draai van die millennium. Terwyl kom met die konsep Ek het 'n groot hoeveelheid van die navorsing oor die onderwerp van die beste bewegende gemiddelde instellings, Simple, eksponensiële of Geweegde. Ek reken my eie persoonlike navorsing oor hierdie onderwerp gestrek ten minste 1 jaar. Dit sluit baie "googlen", lees en meer belangrik nog baie handleiding waarneming en MT4 Expert adviseur (EA) toets. Geen bewegende gemiddelde, Simple, eksponensiële, Geweegde, of enige ander wat dit betref, is 'n beter of slegter as die ander. Hoe vinniger die reaksie van die meer valse ambagte, hoe stadiger sal die reaksie van die later die inskrywing (en onvermydelik, hoe groter is die stop). My keuse, hou dit eenvoudig.